LLM全栈智能投研体系

机构级全栈智能投研体系，以多个专业化大语言模型模拟完整投研团队，覆盖从宏观到微观、从研究到交易、从风控到归因的全链路。

1. 宏观经济学家LLM：宏观经济研究、政策分析、大类资产配置
2. 行业分析师LLM：行业研究、产业链分析、竞争格局研判
3. 公司研究员LLM：公司深度研究、财务分析、估值建模
4. 量化策略师LLM：策略开发、因子研究、回测验证
5. 风险经理LLM：风险识别、压力测试、风险预算管理
6. 交易员LLM：订单执行、拆单算法、流动性管理
7. 投研总监LLM：综合协调、最终决策、绩效评估

1. 宏观研究：经济周期定位、政策走向研判、资产配置建议
2. 行业研究：行业景气度、产业链变化、投资机会筛选
3. 公司研究：深度调研报告、估值模型、投资评级
4. 组合构建：基于研究结论构建投资组合
5. 风险管理：实时风险监控、压力测试、风险预警
6. 交易执行：智能拆单，降低冲击成本
7. 绩效归因：收益归因、风险归因、投研质量评估

• 晨会机制：各LLM每日输出研究观点，投研总监汇总决策
• 课题协作：重大投资课题由多个LLM协同研究
• 观点辩论：看多与看空LLM观点交锋，提升决策质量
• 持续跟踪：持仓标的由对应研究员LLM持续跟踪更新

• 组合VaR限额：单日VaR不超过账户资金2%
• 最大回撤控制：回撤达5%降仓50%，达8%清仓
• 单一标的限制：不超过组合15%
• 行业集中度：不超过40%
• 流动性管理：保留至少10%现金
• 压力测试：每周进行极端情景压力测试

1. 全栈投研体系架构文档
2. 7个专业LLM角色定义与Prompt模板
3. 投研全流程工作流说明
4. 多LLM协同机制与辩论规则
5. 组合级风控框架（VaR/压力测试）
6. 绩效归因体系文档
7. 投研运营手册与日报/周报模板

本产品为AI交易策略研究模型，仅用于策略推演与逻辑验证，不构成任何投资建议。资管业务需持牌经营，本模型不构成任何资产管理服务。市场存在不确定性，历史表现不代表未来收益。